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违约风险度量模型及在上市企业中的应用研究 - 百...

2页 发布时间: 2023年01月25日
在对现有的主流违约风险度量模型理论评价基础上,结合我国国情对经济计量模型提出了改进研究的思路和对Merton(1974)模型进行改进研究。此外,对违约风险度量模型的多个方法进行...

...判别分析和期望违约率方法的信用风险度量及管理研究【...

2011年2月19日 在借鉴发达国家信用风险管理技术和方法的基础上,从财务预警切入,运用古典的多元判别分析(MDA)和现代的期望违约率(EDF)技术来研究信用风险度量及管理中的三个核...

违约风险有哪几种计量方法?与杠杆周期有何关系?
2022年10月26日 20世纪80年代中期以前的学者，主要采用传统违约风险计量法。Beaver通过设定主要财务指标分析不同企业的违约风险，并且验证了财务数据可以用来预测企业债务违约风险。Altman发明了...
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中小板上市企业信用违约风险预测研究-手机知网

近年来,中小板上市企业由于受到经济增速下滑和去杠杆政策的影响,信用违约风险问题突出;当前随着人工智能技术的不断发展,其被逐步的应用到经济领域的各类预测中。因此,本文引...

基于KMV模型的商业银行的信用违约风险对比研究--《山东大...

5李晓庆;违约风险度量模型及在上市企业中的应用研究[D];河海大学;2007年 6汪刘根;含有跳违约风险的常弹性方差模型下的期权定价研究[D];浙江大学;2010年 7王福林;个人住房抵押...

研究生教育 - 浙江工商大学统计与数学学院

统计学(理学)硕士点下设三个研究方向: (1)随机过程与风险管理方向:研究随机过程、极限理论和大样本统计分布的理论与方法,强调概率统计方法在风险模型和风险管理中的应用,随...

我国债券信用风险与信用利差关系研究--基于JLT模型的实证...

对公司债券信用风险主要通过信用利差来表示,信用利差度量的精确程度往往极大的影响债券价格的形成,信用风险度量在近二十年一直是国内外学术界研究的热门领域,大量的学者和机...

美国金融市场风险度量方法及其在中国的实证分析--《吉林大...

1吕思颖;现代信贷风险度量模型的比较及实用性分析[J];武汉理工大学学报;2008年05期 2董晓红;温红梅;关于几种金融风险度量模型的评价研究[J];黑龙江对外经贸;2008年06期 3王宏...

国际期刊《Journal of Risk and Insurance 》中的中国研究...

5天前 摘要译文:利用经纪商倒闭和合并导致的分析师覆盖率的外源性下降,我们测试了在不透明行业中分析师覆盖率对企业风险承担的因果影响。我们使用多种基于账面和市场的风险指...
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...+模型(信用风险度量模型)的简介、案例应用(代码实现)之...
2022年6月13日 1、CreditRisk+模型的背景 CreditRisk+模型是1993年瑞士信贷金融产品公司(CSFB)开发的信用风险度量模型。它采用保险精算方法推导债券、贷款组合的损失分布,建立仅考虑违约风险的模...
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